Ed et Peggy fuient Hanzee, toujours à leur poursuite dans les rues de Sioux Falls. L'Indien blesse Ed mais les Blumquist le distancent et se confinent dans la chambre froide d'un supermarché. Ed annonce à Peggy que, même s'ils traversent cette épreuve, leur couple n'a pas d'avenir. Mais la pièce se remplit soudainement de fumée, Peggy comprend que Hanzee tente de les faire sortir en les enfumant. Elle fait le parallèle avec un film qu'elle a vu peu auparavant et dans lequel les héros étaient sauvés au dernier moment. L'air devenant irrespirable, Peggy décide de sortir et trouve Lou et Ben Schmidt. Ce dernier annonce qu'Ed n'a pas survécu et que Hanzee n'est jamais rentré dans le magasin: la fumée était le fruit de l'imagination de Peggy. Lou est chargé de ramener Peggy au Minnesota. Sur la route, il appelle sa femme, mais tombe sur Noreen qui lui explique que Betsy a fait un malaise mais est hors de danger. Mike Milligan se rend au domicile des Gerhardt. Il n'y reste plus qu'une domestique. Il y surprend Ricky, un allié des Gerhardt, tentant de voler l'argenterie de la famille et l'abat. De retour à Kansas City, Mike demande à prendre la direction de Fargo, mais est relégué à un travail administratif dans un bureau étroit. Son patron lui explique que le syndicat ne souhaite plus gagner du territoire par la force mais gagner de l'argent grâce à la comptabilité. Sur le bord d'un terrain de base-ball, Hanzee reçoit une nouvelle identité: Moses Tripoli. Il souhaite aussi changer de visage et monter son propre empire criminel. Il observe deux enfants jouer sur le terrain: ils parlent en langage des signes. Quand ils sont brutalisés par deux adolescents, il les défend. Quelques semaines plus tard, Lou et Betsy reçoivent Hank chez eux. Betsy interroge son père sur les étranges symboles qu'elle a découverts dans son bureau. Hank explique qu'il tente de créer un langage à partir d'images simples et compréhensibles de tous car il pense que les gens ne se comprennent pas et que c'est la source de tous les problèmes du monde.